Ninguna relación parece guardar esta Cofradía con la Cofradía de los Dolores que a mediados del siglo XVIII se erige en el Convento de San Joaquín y que se extingue a raíz de la desamortización llevada a cabo a principios del siglo XIX.

Será posiblemente a finales del siglo XIX, coincidiendo con el hecho de que la Soledad dejará de procesionar en la Procesión de Jueves Santo –General- y en la de Viernes Santo en la mañana –Penitente-. y bajo los auspicios de su propia Camarería cuando comience a procesionar en Semana Santa una Imagen de la Santísima Virgen de los Dolores existente en el Convento de Santa Clara, encargada por fray Manuel Guardiola y Rueda al círculo de Salzillo en torno a 1760, pero atribuida a Roque López (según el catálogo del Conde de Roche, en 1784 se habría encargado para este convento una nueva “Dolorosa” a Roque López para sustituir precisamente a otra, obra de Salzillo, desaparecida).

Dicha Imagen desfilará desde entonces en la Procesión General de Jueves Santo y en la Procesión del Penitente en la mañana de Viernes Santo, en lugar del Paso de María Santísima de la Soledad que lo habría venido haciendo hasta ese momento ambos días. Asimismo, a finales del s. XIX y en sucesivos años participará también en la "Traída de los Santos" desde la Ermita del Santísimo Cristo del Consuelo, en la que se conservaba el trono original, de pomos isabelinos y con bombas de cristal para la cera, que remozará en 1892 Alfonso Pérez Martínez, tallista y dorador de Murcia, a instancias de Dña. Luisa de Castro. Trono e Imagen serán quemados en los inicios de la Guerra Civil.

En 1940 el escultor murciano Juan González Moreno realizará una nueva Imagen, reproducción fiel de la de Salzillo, que se custodia en el Convento de Santa Clara, en una capilla cuyo retablo y camarín fueron realizados por el escultor ciezano Manuel Juan Carrillo Marco por encargo de Doña Dolores Marín-Blázquez, y que fue restaurada en 1997 por Javier Bernal Casanova. La Imagen desfilará provisionalmente sobre el trono de María Santísima de la Soledad, hasta que en 1953 el orfebre murciano Vicente Segura realice, por encargo del entonces Presidente de la Cofradía, D. Francisco Guardiola Torres, el que es su actual,  un trono de orfebrería que se completó en 1995 con un nuevo juego de galas y en el año 2000 con dos pequeños Ángeles, tallados en madera y policromados por el escultor ciezano afincado en Sevilla José Montesinos, que van colocados a los pies de la Imagen, y que fue restaurado en 2005 por el orfebre ciezano Diego Penalva.  Para participar con el nuevo Paso en las Procesiones, un grupo de jóvenes perteneciente a la peña “Intupo” fundará ese mismo año de 1945 la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores.

Durante los siglos XIX y XX sus Camareras han venido enriqueciendo sucesivamente el ajuar de las sucesivas Imágenes; así, Dña. Matilde Bray Azcoitia de Marín-Blázquez regala a la Virgen en 1850 una aureola de plata que todavía hoy se conserva, realizada por el platero murciano Agustín Jiménez Andreu en 1833, y en 1893 Dña. Luisa Fernández de Castro y Martínez Illescas una corona de plata de doce estrellas junto con un traje rojo y manto azul de terciopelo genovés (1893) que también luce la Imagen actual. Finalmente, Dña. Luisa Marín Marín-Blázquez le costeó un traje granate con brocados.

En los años que siguen a su fundación, la Cofradía incorpora a su cortejo los báculos de luz eléctrica, realizados éstos en los Talleres del Maestro Penalva por encargo de que fuera por entonces su presidente, D. Fulgencio Serra Peña.

En 1997, bajo la Presidencia de D. Joaquín Lucas Verdejo, la Cofradía renovó completamente su vestuario de anderos y nazarenos recuperando el tradicional gorro de “verdugo” y la túnica adornada con pasamanerías, y pocos años después, en 2006, renovó nuevamente los cíngulos. Y en 1999 es el orfebre ciezano Diego Penalva quien realiza los faroles para el Tercio de nazarenos y ese mismo año se confecciona también el guion.

El primer estandarte de la Cofradía fue sustituido en 1982, siendo presidente D. Manuel E. Semitiel, por otro realizado en el Convento de Santa Clara de Cieza en 1982; y éste a su vez por el actual, bordado en hilo de oro sobre terciopelo granate en los Talleres la Egipcia de Lorca en el año 2002 bajo la presidencia de D. Carlos Lucas Morcillo.

Desde 1998, la Cofradía, presidida entonces por D. José Antonio Moreno Ríos, viene realizando el Traslado de su titular desde el Convento de San Joaquín y San Pascual hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción en la noche del Viernes de Dolores, en la que ocasionalmente ya había desfilado con anterioridad en Vía Crucis.

La Cofradía posee desde 2008 un Paso infantil, La Dolorosa, Imagen de vestir obra del escultor local Antonio Jesús Yuste Navarro, con el que el Tercio infantil de la misma desfila en la Procesión de los Tercios infantiles de la tarde Sábado Santo.